Estratégias de opções não direcionais

Eficiência energética, desempenho de emissões de CO 2 e lacunas tecnológicas na geração de eletricidade por combustíveis fósseis na Coréia: Uma análise de função de distância direcional não radial de meta-fronteira.
Este artigo propõe uma função de distância direcional não radial de meta-fronteira para modelar o desempenho de energia e emissões de CO 2 na geração de eletricidade. Essa abordagem permite considerar a heterogeneidade do grupo de geração de eletricidade, folgas não radiais e saídas indesejáveis ​​simultaneamente. Estendemos vários índices padronizados para medir a eficiência energética de fator total, o desempenho de emissões de CO 2 e as lacunas tecnológicas na geração de eletricidade. Estimamos as reduções potenciais no uso de energia e emissões de CO 2 sob diferentes pressupostos tecnológicos. Realizamos uma análise empírica da geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis na Coreia usando a abordagem proposta. Os resultados indicam que usinas termoelétricas a carvão apresentam níveis mais altos de eficiência energética de fator total e desempenho de emissões de CO 2 do que as de óleo. Sob o pressuposto da tecnologia meta-fronteira, usinas elétricas movidas a carvão mostram uma lacuna tecnológica menor do que as usinas a óleo. Isso sugere que o governo coreano deve promover inovações tecnológicas para reduzir as lacunas de tecnologia para usinas movidas a óleo, melhorando assim o desempenho de energia e emissões de CO 2 e atingindo as metas de redução de emissão na indústria de geração de eletricidade.
Destaques.
► A função de distância direcional não radial de meta-fronteira é proposta. ► O desempenho de emissões de energia e CO 2 e os índices de gap de tecnologia são desenvolvidos. ► É realizado um estudo empírico sobre as usinas de energia movidas a combustíveis fósseis coreanas. ► Usinas movidas a carvão têm menor distância tecnológica do que as movidas a óleo.
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Estratégias de opções não direcionais
Brad Reinard é Diretor Administrativo de Opções Mensais de Cash-Thru e é Editor Chefe do Credit Spread & amp; Serviço de Consultoria e Comércio da Condor de Ferro. (Serviço IC1) Brad tem uma vasta experiência em & direcional & amp; estratégias de negociação de opções não direccionais. Brad tem um B. S. em física, bacharel em engenharia elétrica pela Columbia University e MBA pela Booth School of Business da Universidade de Chicago. Brad e sua família residem em San Diego, na Califórnia.
Amir Atabaki é editor chefe do serviço Time Decay. (TD1) Ele trabalha no setor financeiro há mais de 14 anos. Ele trabalhou para o Wachovia como consultor financeiro para uma equipe que gerenciava US $ 125 milhões em ativos. Depois de deixar o Wachovia em 2008, ele trocou ofertas primárias e secundárias por um family office na Flórida. No início de 2012, ele se juntou à equipe do MCTO. Amir tem um B. A. em Economia Empresarial pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara, e reside em Sacramento, CA.
Jennifer Davis é a diretora de desenvolvimento de negócios & amp; Serviço para clientes. Nesta função crítica, ela é uma líder proativa com foco no crescimento organizacional e nos serviços ao cliente, tendo um objetivo em mente de "Excedendo as Expectativas do Cliente". Usando seu forte conhecimento de desenvolvimento de negócios, Jennifer aplica seus anos de experiência de funções em outras empresas de médio porte, onde foi responsável pela otimização de sistemas, previsão financeira, gerenciamento de orçamento, planejamento estratégico e melhoria de processos. Jennifer reside na área da baía de San Francisco com o marido e dois filhos.
Pranav Singh é editora chefe do boletim informativo Long / Short Options do Dia do Comércio (TOTD). Sua principal área de interesse são estratégias de negociação quantitativa que combinam análise técnica e fundamental. Pranav é formado pela Bentley University, com graduação em Economia-Finanças e Matemática. Ele reside na área de Nova York.
Bob Perry é diretor de desenvolvimento de software e também é um operador de opções ativo. Ele é o principal arquiteto e desenvolvedor da plataforma de negociação e back office do MCTO.

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As melhores ações para negociação de opções.
Muitas vezes me perguntam: “Quais ações são as melhores para negociação de opções?”
Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status favorecido por impostos sempre que negociam opções. Índices como o SPX e o RUT obtêm o status de imposto favorecido de 60/40.
Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começa a procurar uma ação para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar uma ação que seja relativamente pacífica, talvez em uma tendência ou talvez publicar uma divulgação de resultados. O estoque precisa ter boa liquidez de opção.
Melhor Número de Liquidez.
O que é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que para qualquer greve que eu vou usar na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em aberto interesse nessa greve.
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Estratégias de Opções Especulativas.
Isto é, claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.
Todos esses eventos podem causar um movimento maior no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ficar com dinheiro curto, sempre que uma ação estiver pagando um dividendo.
Isso geralmente será um evento que fará com que você se exercite cedo e será forçado a pagar o dividendo.
Ações para negociação de opções.
Algumas boas ações para negociação de opções que eu e meus mentores regularmente empregamos incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar algumas.
As melhores ações a serem utilizadas serão as mais caras, geralmente acima de US $ 100 e muitas vezes centenas de dólares, porque essas ações geram prêmios de opções maiores devido ao seu tamanho.
Essas ações podem ser usadas para estratégias de negociação de opções direcional e não direcional.

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Os perigos ocultos dos condores de ferro.
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Por Kim, segunda-feira às 04:24.
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É um fato bem conhecido que a maioria dos comerciantes / investidores de varejo perdem dinheiro no mercado de ações. Existem muitas explicações para esse fenômeno. Negociar é uma jornada e nem todos estão dispostos a concluí-la. Muitos desistem cedo demais. Aqui estão 40 etapas na jornada do trader, de novo trader a trader rico. Eles são os seguintes:
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10 coisas que você deve saber sobre o VIX.
O CBOE Volatility Index, conhecido pelo símbolo VIX, é uma medida popular da expectativa de volatilidade do mercado de ações implícita nas opções do índice S & P 500, calculada e publicada pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE). um "índice de medo".
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Como o SVXY funciona?
Há muito mais maneiras de negociar a volatilidade hoje do que havia antes da crise financeira. Numerosos ETFs e ETNs foram criados como uma forma de os negociadores protegerem o risco de volatilidade ou ganharem exposição a ele. Algumas delas são alavancadas 2 e 3 vezes. Dizer que pode ser arriscado seria um eufemismo.
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50 das melhores cotações de negociação de todos os tempos.
Embora as cotações de negociação possam ser retiradas do contexto, e é crucial ter um entendimento completo do que o negociador significa na época, elas também podem fornecer aos investidores informações importantes. Perguntei a alguns de meus seguidores por suas cotações de negociação favoritas. Houve muitas ótimas sugestões, mas aqui estão os 50 principais que gostaria de compartilhar.
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O Incrível Comércio Vencedor do SVXY.
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O posto nu é uma estratégia de baixo risco, apesar de crenças comuns em contrário - guest post de Michael C. Thomsett. O risco de mercado do put nu (descoberto) é idêntico ao risco de mercado de um call coberto. No entanto, as duas estratégias também têm diferenças importantes:
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